摘要：针对现行单变量洪水频率分析计算方法无法考虑洪水要素之间的相关性这一不足,采用Copula函数构建洪水峰、量之间的二维联合分布,根据条件期望的原理,提出了一种推求两变量设计洪水的新方法。以清江隔河岩水库为例,计算了1 000 a一遇的两变量设计洪水,推求了对应的设计洪水过程线,并与单变量设计值进行了比较。结果表明,两变量设计值大于单变量设计值,两变量设计值对应的水库调洪最高水位略高于单变量设计值。由于两变量频率分析考虑了洪水峰、量之间的内在相关性,更符合水文现象的内在规律,所推求的两变量条件期望设计值组合相对于单变量设计值而言也是偏安全的。所提方法为洪水频率分析提供了一条新途径。

摘要：本文基于船体结构总纵极限强度失效模式 ,采用改进的一阶二次矩法和蒙特卡洛法 ,建立了船体结构总纵极限强度时变可靠性评估方法和评估程序。具体分析了某大型油船在全寿期内由于海水腐蚀船体结构极限强度可靠性的变化情况 ,系列计算结果表明 :如果仅考虑海水腐蚀的影响 ,在某一使役期附近(本文算例结果为13～15年) ,船体结构因总纵极限强度不够而失效的可能性最大。因此 ,在使役期之前 ,船体结构的检测和维修是必要的。

摘要：利用蒙特卡罗模拟方法对离散障碍期权进行定价,并结合对偶抽样、条件期望、重要性抽样3种方差缩减技术降低模拟方差。设计数值实验针对离散障碍期权进行定价分析,比较了各种模拟方法的方差缩减效率。结果表明利用对偶抽样、条件期望、重要性抽样3种方差缩减技术的蒙特卡罗模拟方法能够对离散障碍期权进行稳定的定价。

摘要：在癌症的Ⅱ期临床试验研究中,新药的疗效和安全性的研究尤为重要.考虑到伦理和经费等问题,减少受试人数是试验设计的主要研究目标,通常采用多阶段优化设计达到减小样本量的效果,最流行的是两阶段优化设计.在综合考虑疗效和安全性的基础上,进一步考虑两者之间的正相关性,提出了相应的精确检验问题,利用条件期望证明了势函数关于疗效率pr和安全率pt的单调不减性质,得出最大一类错误率在两点达到,最小功效在一条线上达到.在此基础上,在严格控制最大一类错误率和最小功效的条件下,以最小化期望样本量为目标,构造出了最优两阶段设计,从而为这类试验的最优设计提供了一个精确方法.另外,由于新检验问题式(2)的备择空间是原检验问题式(1)备择空间的子集,推出原检验问题式(1)的最优两阶段设计也是新检验问题式(2)的两阶段设计.

摘要：为充分利用码本的级间相关性,提出了一种联合码本优化多级矢量量化(JCO-MSVQ)码本设计方法。每次迭代时,先将训练矢量对码字进行聚类,再对各级码本进行联合优化,利用条件期望逐级更新码本。实验数据表明,该算法在设计10维线谱频率(LSF)参数量化码本时,较随机松弛算法(SR)码本有更小的平均量化畸变。23比特/帧LSF参数量化器平均对数谱失真为0.87dB,达到了透明量化要求。

摘要：随着我国利率市场化脚步的加快,用随机过程来刻画市场利率的行为能够很好地帮助金融机构对利率衍生品进行定价,这对我们国家衍生品市场的发展是至关重要的。首先,在Vasicek利率模型下对普通债券、欧式看涨期权的定价公式进行推导。接下来,在其基础上对离散障碍期权进行定价,并运用条件期望和重要性抽样等方差缩减方法进行优化。最后,设计数值实验来进行分析。结果表明,利用条件期望、重要性抽样两种方差缩减技术的蒙特卡罗模拟方法能够对离散障碍期权进行稳定的定价。