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检索条件"主题词=欧式期权定价"

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基于并行蒙特卡罗方法的欧式期权定价: 收藏
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引用; 《华北水利水电学院学报》2010年第2期31卷 91-93页; 作者：王文凡申杰郑州大学升达经贸管理学院河南郑州451191 华北水利水电学院河南郑州450011; 为解决蒙特卡罗方法欧式期权定价过程中计算量巨大的问题,提出采用并行蒙特卡罗方法的解决方案.首先用蒙特卡罗方法对欧式认购期权定价过程进行建模,用符合对数正态分布的伪随机数代替随机数;然后采用可移植消息传递标准MPI在分布式存...; 为解决蒙特卡罗方法欧式期权定价过程中计算量巨大的问题,提出采用并行蒙特卡罗方法的解决方案.首先用蒙特卡罗方法对欧式认购期权定价过程进行建模,用符合对数正态分布的伪随机数代替随机数;然后采用可移植消息传递标准MPI在分布式存储结构的机群系统上设计并实现并行算法.该并行算法缩短了计算时间,效率较高.; 来源：详细信息评论

并行蒙特卡罗方法的应用: 收藏
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引用; 《电脑知识与技术》2009年第8期5卷 6296-6297页; 作者：申杰王文凡华北水利水电学院机械学院河南郑州450011 郑州大学升达经贸管理学院河南郑州451191; 该文采用蒙特卡罗方法对欧式期权定价问题进行模拟，并用可移植消息传递标准MPI在分布式存储结构的机群系统上设计并实现了并行算法。该算法有效的解决了金融计算中巨大计算量的问题，在很大程度上提高了计算效率，缩短了计算时间，获...; 该文采用蒙特卡罗方法对欧式期权定价问题进行模拟，并用可移植消息传递标准MPI在分布式存储结构的机群系统上设计并实现了并行算法。该算法有效的解决了金融计算中巨大计算量的问题，在很大程度上提高了计算效率，缩短了计算时间，获得了很好的性能。; 来源：详细信息评论

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