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检索条件"主题词=死亡风险债券"
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基于二叉树结构的死亡风险债券的定价模型
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《科技与管理》2006年 第6期8卷 35-37页
作者：刘静 赵达薇哈尔滨理工大学经济管理学院黑龙江哈尔滨150040 
死亡风险债券是寿险风险证券化的一种具体应用。针对寿险公司可能遭受的死亡率升高的危险,基于二叉树结构理论,建立了我国应用死亡风险债券的定价模型,其定价原则是债券价格等于预期未来现金流的现值。最后指出我国死亡风险债券的设计...
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