摘要：本文以《证券时报》为例,对该报2011年6月至2011年12月报道进行随机抽样作为样本,探讨当前我国证券类新闻报道模糊消息源的使用问题,剖析造成模糊消息源滥用的原因,分析证券类报纸要采取何种措施,才能避免滥用模糊消息源,让证券类报道内容更加真实、信息更加可靠。

摘要：近两年来,Google团队提出的BERT模型被越来越多地应用于文本分类任务中.在BERT模型的基础上,文章提出了一个基于新闻文本挖掘的股指期货高频预测模型,进而设计了相应的高频交易策略.文章基于股指期货的高频价格波动为每条新闻赋予涨跌平标签,利用所提出模型对新闻进行分类,从而预测三大股指期货价格的涨跌平方向,并完成股指期货模拟高频交易.基于5年半以来的三大股指期货的高频数据及证券新闻文本的实证研究显示,文章提出的预测模型和交易策略取得了较高的准确率和收益率,且在中证500股指期货上表现最好.