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Matlab与Visual c++混合编程在美式期权定价中的应用: 收藏
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引用; 《湖北民族大学学报（自然科学版）》2020年第4期38卷 411-415页; 作者：廖小漩王孔敬伯明翰大学数学学院伯明翰埃德巴斯顿B152TT(英国) 湖北民族大学经济与管理学院湖北恩施445000; 基于Matlab与Visual c++的应用特点,提出了一种利用Matlab与Visual c++混合编程方法研究美式期权定价的方案,即以Matlab 2016b的转c工具Matlab coder为基础,将基于最小二乘蒙特卡洛的美式看跌期权定价函数在Matlab中实现,而后转成的c代...; 基于Matlab与Visual c++的应用特点,提出了一种利用Matlab与Visual c++混合编程方法研究美式期权定价的方案,即以Matlab 2016b的转c工具Matlab coder为基础,将基于最小二乘蒙特卡洛的美式看跌期权定价函数在Matlab中实现,而后转成的c代码直接移植到Visual c++开发环境中的设计方案.在此基础上,通过实例介绍了转c流程、方法以及限制等重要问题,并验证了方案的可行性.研究结果表明:采用该方案不仅能有效提高软件编程效率,减轻编程工作量,而且可加快算法从研究到实际应用的进程.; 来源：详细信息评论

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