摘要：本文探讨了全国银行间同业拆借中心发布的货币市场基准利率参考指标的统计特征,重点考虑了基准利率收益率波动性的度量方法,如移动平均、指数加权移动平均和GARCH类模型,得到了描述该利率收益率的波动性模型。在此基础上,又考虑了基于基准利率的期权的设计、定价和模拟,由Black-Scholes定价公式,得到了利率期权随时间变化的动态的理论价值。

摘要：2010年9月25日,上海,随着中国工商银行、中国农业银行等21家金融机构共同签署《贷款转让交易主协议》,全国银行间市场贷款转让交易正式启动,中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心设计开发的全国银行间市场贷款转让交易系统正式上线运行。这标志着全国银行间市场开创了又一崭新业务。中国银行间市场交易商协会发布的《贷款转让交易主协议》为机构用户的交易权益提供了保障,为我国贷款转让市场规范发展奠定了基础。

摘要：9月25日，由中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心设计开发的全国银行间市场贷款转让交易系统正式上线。贷款转让交易系统由交易中心自主开发，采用了基于MVC模式的B／S架构，具有高效、可靠、可扩展等特点，在UI设计上采用全新的Ribbon菜单界面，提升了用户交互体验。