摘要：为降低大规模风电场群对电网爬坡速率的需求,研究水电站配合燃气电站共同缓解风电时段间波动的问题。定义出力波动频率作为系统输出波动性的衡量指标以避免较为保守的容量配置结果,进而建立考虑出力波动频率的风-水-燃气系统随机最优设计模型,利用风电波动的概率密度函数,优化水电调节速率及燃气电站额定功率,使得水电调节成本、燃气电站建设成本及期望燃料费用最小。为有效求解该模型,设计马尔可夫稳态分析方法,得到了出力波动频率及期望燃料费用的解析计算式。结果表明:当水电站提供一定调节能力时,为风电场配备其装机容量12%左右的燃气电站可以96%的概率实现联合出力无波动且成本增加不大;稳态方法求解时间短且精度较高。

摘要：考虑企业在具有随机波动的市场体系中的特殊投资模型-广告支出模型.在典型的动态规划中,投资问题中的值函数一般是用Bellman方程的粘滞解表示的.本文通过指数变换把偏微分(Bellman)方程转变成一个对微分项是半线性的抛物线方程,并证明了其值函数连续解的存在性,在此基础上给出了企业最优广告支出策略.

摘要：针对多变量随机波动模型难以刻画金融时间序列尖峰厚尾特征的问题,构建了贝叶斯多变量厚尾随机波动模型。通过模型的贝叶斯分析,选择参数先验分布,设计基于Gibbs抽样的MCMC算法,据此估计模型参数,解决多变量随机波动模型参数较多难以估计的问题;并利用沪深300股指期货与现货交易数据进行实证分析。研究结果表明:贝叶斯多变量厚尾随机波动模型能更准确地刻画金融市场的波动特征以及金融市场间的波动溢出效应。

摘要：文章针对金融市场长记忆特征的刻画问题,构建了贝叶斯长记忆随机波动模型。在LMSV模型的基础上,结合状态空间转换以及Kalman滤波分析,同时将向前滤波向后抽样算法引入对波动变量的估计过程中,推断出随机波动模型各参数的满条件后验分布,设计Gibbs联合抽样算法,据此估计模型参数,并对SHFE黄金期货价格和TOCOM黄金期货价格数据进行了实证分析。

摘要：针对时变相关系数矩阵在多变量随机波动模型的估计问题,构建了贝叶斯动态相关Wishart波动模型。在CC-MSV模型的基础上,设置精度矩阵服从Wishart分布,使得模型的相关系数矩阵具有时变特征。通过模型的统计结构分析,选择参数先验分布,设计相应的Gibbs-MTM-ARMS混合算法,据此估计模型参数;并利用上证综合指数、标普500指数与原油期货价格数据进行实证分析。研究结果表明:模型能够有效地刻画原油市场与股票市场的动态相依性;金融危机期间,股票市场与原油市场的相关性较强,并且难以判断正负方向;金融危机后,中国股票市场与原油市场呈现极微弱的相关性,而美国股票市场与原油市场的正相关性较为明显。

摘要：本文从热干扰对惯性器件性能精度的影响出发,阐明热设计的重要意义,分析惯性器件热设计的特点,并介绍热设计通常采用的措施,设计时常用的计算方法、测试温度分布的手段。

摘要：广州LEVELS PLUS KTV位于珠江江畔的天德广场,尽揽一线江景。设计师希望通过设计,以迷幻的色彩和光影创造视觉的失真,以波动的墙体介入体验的失真,人被搁置于重置的场景中,意外的组合让判断和感受适配空间随机波动,不断跳转、释放,用大量的失真,捕捉片刻的真实。设计师将声源振动产生的声波曲线作为设计元素贯穿于空间的始末,使动态的音乐具象化,同时配以多媒体光影和大量镜面材质的使用,令光影与室内结构重叠交错。在空间布局和功能组织上,设计师改变了传统量贩式KTV单焦点、单体验的聚合式场域,转而以发散的、多焦点的自由体验重新组织空间关系。

摘要：为了解决露天及矿井选煤厂设计所需具有代表性的可选性、粒度组成及判定煤炭使用价值的各项指标等煤质基础资料,我们从1975年夏开始,历时五年多,在已有地质资料的基础上,应用数理统计的办法,先从理论上探索,再回到实践中验证,整理出此文.目的在于不增多现行地质勘探工作量的基础上,来解决选煤厂设计对煤质基础资料的技术要求(代表性及可靠性)问题.如果此法可行,将对加快煤田地质勘探和开发能源有所裨益.此法已在我院设计中使用,希选煤同行,在不同矿区选煤厂设计中予以试用并提出指正.同时应指出,关于各层煤的粒度组成,可参照邻近矿的同一煤层或其他矿区类似生产条件同一煤种的粒度组成.

摘要：为实现"2030年碳排放达到峰值,2060年前实现碳中和"双碳目标,构建清洁低碳、安全高效的现代能源体系,促进可再生能源利用和发展.针对产业园区、大型公共建筑、新型城镇、居民小区等典型集中用能区域,建设综合能源系统,提高能源利用效率,是推动能源清洁低碳安全高效的重要举措.在当前区域综合能源发展中,面临三大难题:①在能源供需双侧随机波动、电热气冷等缺乏统筹规划;②在冷/热、电、气多能流各品类及各层级之间难以实现协调控制,系统运行能耗较高,需要继续提升运行效率、降低能耗;③区域综合能源业务体系及商业模式设计匮乏,对于该类新兴业务的开拓缺乏经营模式支撑.

摘要：在Consigli的均值-VaR模型中,考虑收益率序列的尖峰厚尾特性,利用Copula函数将随机波动模型纳入均值-VaR体系中,,构造了基于Copula-SV的均值-VaR模型。针对模型特点设计了两阶段算法,第一阶段利用MCMC技术对Copula-SV中的参数进行估计,从而得到资产组合的VaR值,第二阶段利用遗传算法求解VaR最小的资产组合。仿真实例表明模型和算法均是有效的。