摘要：巨灾风险证券化是金融业与保险业一体化发展的结果,它弥补了传统保险制度的功能缺陷,具有自身独特的优势。巨灾风险证券化的主要类型有巨灾债券、巨灾期货、巨灾期权、巨灾互换,其操作需要专业化的交易主体和适当的触发机制。我国发展巨灾风险证券化的策略是要正确认识发展巨灾风险证券化的必要性,有步骤地进行巨灾风险证券化的开发与设计以及完善巨灾风险证券化发展的外部环境。

摘要：巨灾债券的出现已有约20年的历史．其在规模上不断扩大．品种上不断丰富，已成为保险公司进行巨灾风险管理的有益补充。巨灾债券相对于传统再保险，具有一些源自制度设计的内生优势，如成本相对低廉，没有违约风险．信息不对称现象被最大限度降低，提高保险公司的偿付能力和市场的效率。从巨灾债券的比较优势、国际发展状况、市场原理和主要种类等方面可以对巨灾债券的发展及运行原理进行比较全面的分析。

摘要：本文从价格构成、定价逻辑、测算方法和交易安排等多个方面系统阐述了巨灾债券的定价原理和定价方法，证明了巨灾债券定价受多方面因素影响，不仅有对风险的量化测算，也有投资者主观偏好；不仅涉及对灾害和损失的分析，也涉及对市场和外部因素的判断。同时，本文以国内第一只巨灾债券海外发行为例，分析并提出应该从加强巨灾风险的分析和管理能力、研究产品设计和发行的市场规律，以及与资本市场有效互动等方面积极实践，推动我国巨灾证券化产品创新。

摘要：我国是世界上自然灾害最为严重的国家之一。如何设计和建立并逐步完善我国的巨灾风险应对机制,是摆在政府和保险界面前迫切需要解决的一个重要课题。我国现行的救灾体制有其不足,要建立有政府参与的巨灾保险和再保险制度,组建政策性的农业保险公司,要推动巨灾风险证券化的发展。

摘要：巨灾债券对于提高保险公司的巨灾承保能力是至关重要的,因此安徽财经大学金融学院大学生科研创新基金项目的申报采用相关主题,并获得编号为JRXY2015018的立项,在此将研究成果整理为本文内容。本文从巨灾债券的国内外发展入手,分析了巨灾债券在我国发展的必要性,并设计巨灾债券的运作机制,建立巨灾债券的定价模型,重点针对我国巨灾债券发行过程中存在的问题和解决的方法进行深入的思考,希望对我国巨灾债券的实践有所裨益。