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基于dcc-midas与参数化策略的时变组合投资决策
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《系统科学与数学》2018年 第4期38卷 438-455页
作者：许启发 左俊青 蒋翠侠合肥工业大学管理学院合肥230009 合肥工业大学过程优化与智能决策教育部重点实验室合肥230009 
在经典的均值-方差模型中,组合投资效果往往受到协方差矩阵估计精度低与权重静态设置两个方面的不利影响.为此,文章提出了一种新的时变组合投资决策模型：一方面引入dcc-midas模型,运用高频信息,提高金融资产间的动态关联关系估计精度;...
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