限定检索结果

检索条件"主题词=O-U过程"
3 条 记 录,以下是1-10 订阅
视图:
排序:
o-u过程模型下一种回望型重置期权的定价
收藏 引用
《湖南师范大学自然科学学报》2007年 第4期30卷 23-26页
作者:刘邵容 杨向群湖南师范大学数学与计算机科学学院中国长沙410081 
将回望期权与重置期权结合,设计了一种特殊的路径依赖型欧式期权——回望型重置期权.在标的资产的价格服从o-u过程的假设下,利用Girsanov定理,进行概率测试变换,得到了回望型重置看涨期权的显式定价公式.
来源:详细信息评论
基于o-u过程的配对交易与市场效率研究
收藏 引用
《管理评论》2015年 第1期27卷 3-11页
作者:黄晓薇 余湄 皮道羿对外经济贸易大学金融学院北京100029 
套利交易是一种重要的量化交易策略,本文首先提出了基于o-u过程的配对套利策略,实证检验了基于o-u过程的套利策略和基于协整理论的传统套利策略,研究结果表明o-u过程套利策略与传统协整套利策略相比具有成本低、收益高和风险小等优点。...
来源:详细信息评论
一种回望重置看跌期权在o-u过程下的定价
收藏 引用
《邵阳学院学报(自然科学版)》2008年 第1期5卷 6-8页
作者:刘邵容 杨向群湖南师范大学数学与计算机科学学院湖南长沙410081 
结合回望期权卖出按高价与重置期权在特定重置条款下能重新设置期权敲定价的特点,对传统重置期权进行创新,设计了一种新型期权——回望重置看跌期权,在标的资产价格服从o-u过程模型下,利用期权定价的鞅方法,推导出了该种期权的显式定价...
来源:详细信息评论
聚类工具 回到顶部