摘要：将回望期权与重置期权结合,设计了一种特殊的路径依赖型欧式期权——回望型重置期权.在标的资产的价格服从o-u过程的假设下,利用Girsanov定理,进行概率测试变换,得到了回望型重置看涨期权的显式定价公式.

摘要：套利交易是一种重要的量化交易策略,本文首先提出了基于o-u过程的配对套利策略,实证检验了基于o-u过程的套利策略和基于协整理论的传统套利策略,研究结果表明o-u过程套利策略与传统协整套利策略相比具有成本低、收益高和风险小等优点。另外,本文从价格对信息的灵敏度、价格均衡的内在机制、市场风险和交易成本四个方面,发现o-u过程套利策略更能促使股价快速回归均衡水平,更显著地提高证券市场的运行效率。

摘要：结合回望期权卖出按高价与重置期权在特定重置条款下能重新设置期权敲定价的特点,对传统重置期权进行创新,设计了一种新型期权——回望重置看跌期权,在标的资产价格服从o-u过程模型下,利用期权定价的鞅方法,推导出了该种期权的显式定价公式。