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检索条件"主题词=VaR计算"
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基于极值理论的“地量地价模型”的var计算和参数优化
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《内蒙古师范大学学报（自然科学汉文版）》2013年 第3期42卷 274-279页
作者：李秀琴 梁满发 马芙玲中山火炬职业技术学院公共课部广东中山528437 华南理工大学理学院广东广州510640 
极值理论在金融领域中被广泛用于风险度量.基于人们对投资历史经验的总结,设计了"地量地价模型",选取上证和深证A股为测试股票,利用极值理论对该模型进行var计算和参数优化,尝试为投资者的不同喜好寻求相对合理的买点.
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