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基于机制转换模型的碳排放权期权定价
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《数理统计与管理》2019年 第2期38卷 225-234页
作者：刘悦 杨爱军 林金官江苏大学财经学院江苏镇江212013 南京林业大学经济管理学院江苏南京210037 南京审计大学统计与大数据科学研究院江苏南京211815 
机制转换模型可以将外部环境的变化迅速反映到对模型参数的调整中,故运用马氏链刻画外部机制建立机制转换模型,基于此进行碳排放权期权定价。为实现其价值函数的数值计算,首次设计并证明了一套倒向递归算法,该算法依据马氏链跳跃的划分...
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