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国债期货在产品净值管理中的作用探析——基于对冲策略的视角
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《债券》2023年 第10期 42-48页
作者：蔡振忠 莫皓翔 李珣 王心宇民生证券固定收益事业部做市交易部 
基于对冲策略视角,本文探讨了国债期货在资产管理产品净值管理中的应用,通过设计静态对冲和择时动态对冲两种策略,对比在不同策略及对冲参数下信用债组合的绩效表现。实证结果表明,在资产管理产品中加入国债期货进行择时动态对冲,不仅...
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