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基于日内收益波动模式的可变阈值日内跳跃识别方法
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《系统工程》2016年 第1期34卷 1-9页
作者：瞿慧 黄世俊 周慧南京大学工程管理学院江苏南京210093 江苏弘业期货有限公司研究所江苏南京210001 
以单一阈值日内跳跃识别方法为理论出发,首次提出通过分析日内高频收益波动的模式,设计具有更强适应性的可变阈值日内跳跃识别方法,并据此区分日跳跃波动与连续波动,用于已实现波动HAR-RV-CJ模型的估计。使用塑料期货1分钟高频价格数据...
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