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检索条件"机构=辽宁科技大学经济与法律学院金融系"
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基于ARCH模型的股票和可转债市场收益率波动特征比较
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《数学的实践与认识》2008年 第13期38卷 48-52页
作者：李华 陈鹏辽宁科技大学经济与法律学院金融系 上海建筑设计研究院有限公司上海200041 
基于ARCH系列模型,对我国股票市场和可转债市场收益率的波动特征进行实证分析,得出这两个市场收益率具备一些相同的特征如高峰粗尾、波动聚集等,但是可转债市场却没有股票市场上常见的杠杆效应.
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